首先是全员管理，即从董事会到经营管理层到投资经理，从风险管理部门到投资管理部门，都要贯彻风险管理理念，参与风险管理过程，各司其责，相互配合。一般而言，全员风险管理分为战略、执行、操作三个层次。其次是全程管理，包括投资之前资产配置决策的形成，币种结构与投资组合的确定，投资指引、风险预算与风险限额的制定;投资过程中对交易活动的实时监控与风险防范，各类风险报告的完成与完善，风险管理人员和投资经理的交流与互动;定期回顾投资实践，总结风险管理经验。
再次是系统化管理，即以各种风险管理系统为管理平台，大量采用金融工程技术，识别、衡量和监控风险。外汇债券投资的风险管理非常依赖于市场信息的实时性与准确性，而路透(reuters)与彭博(bloom5berg)是金融市场上最主要的信息服务商，因此可以考虑采用路透的kondor+系统和彭博的交易系统。
国际
市场比较流行的债券投资利率风险及信用风险管理系统还有yieldbook、point、cusp、kmv等。在构建了风险管理的平台后，还需综合运用久期分析(durationanalysis)、在险价值(valueatrisk,var)、敏感性分析、情景分析、压力测试等多种手段，对各投资组合以及总体的市场风险进行实时的监控与防范、准确的衡量与评估。
外汇债券风险管理的基本策略在投资活动中"没有免费的午餐"，不承担风险是不可能获取超额收益的，因此风险管理的目标不是为了完全规避风险，而是在承担适当风险的基础上获取尽可能高的收益。这就决定了风险管理与投资管理的密不可分，一方面，投资者必须认清自身的风险承受能力，明确风险限额，在风险配置的基础上进行资产配置。
另一方面，投资管理过程的每一步，从资产配置到投资组合构建再到债券选择，也需兼顾风险与收益。外汇债券风险管理的基本策略可以归纳为:在深入分析市场状况的基础上，通过分散化的投资与灵活的资产配置决策，合理地摆布并适当承担利率风险与信用风险，将资产配置与风险配置有机结合，并利用先进的风险衡量与管理手段，有效地分散与规避风险，及时地监控与防范风险，尽可能实现风险调整后资产收益率(riskadjustedre鄄turn)的最大化，以完成特定的经营目标。
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