如何建立自己的交易系统?
在外汇市场中交易系统的重要性现在已受投资者重视，做过时间较长的外汇朋友就知道，在建交易系统的时候，并不是指标越多越好，新手朋友们给你们一句忠告，千万别迷信于任何指标，如果指标使用得越多，只会让你损失得更快。建议从众多指标中找到1-2个指标即可。我也发现大部分新朋友们也在网上找到一些吹得盈利状况如何好的交易系统，同时也宣称采用什么什么规律，而且这些交易系统需要支付几千上万元人民币，其实你用逻辑分析一下就知道那是骗人的玩意，如果这系统真能赚钱，何不自己独享呢？何必拿来出售只赚那么点小钱呢？
这个市场没有什么秘诀，更没有捷径之道，完全要自己花时间精力学习。在这里我就不讲如何学习，在下次发帖的时候我会重点说明。言归正传到我们所谈论的交易系统上来。
建立交易系统其实也没有那么难真正难的地方是如何让你的交易系统严格的执行它的指令。新手朋友们往往最缺乏的是执行纪律，外汇交易是一门概率游戏，归根结底在交易的过程中要始终保持一致性，然后根据市场足够多的交易来慢慢修改交易系统，而并不是以一次两次的交易而频繁的改动系统，要知道市场中没有任何系统能够做到100%的胜率。
在网上有很多广告和推广文章在销售他们的交易系统，但是如何创建自己的交易系统和相关文章却很少。我这篇文章是写给新手们，希望新手朋友们能从中学习后能建立起一个适合自己的交易系统的创建方法。
在这里主要先写一下建立完整系统的一些基本步骤：
当你建立系统时，你需要达成两个非常重要的目的:
1、 你的系统应该能够尽可能早的确认趋势
2、 你的系统能够避免振荡市况发出的虚假信号
如果你的系统能实现以上两点，那么你的交易系统则可能成为世界顶尖的交易系统，事实上最困难的地方在于这两个目标是相互矛盾的，如果你有一个系统能实现尽可能早的抓住趋势，那么你系统时常会被一些虚假信号所欺骗，从而被淘汰出局。
如果你的系统能够注重避开虚假信号，而交易系统却落后其他交易员，而错失大好良机，而我所能提供的只是创建系统时寻找到一个平衡点，同时尽可能确认趋势，同时也能用另一种方法助你区分真假信号
在创建系统是一定要牢记以上两点，它可以为你创造不少的利润。
系统的构建方法：
1、 时间框架的选择
在创建交易系统时，首先要决定你准备做一个什么类型的交易者，波段交易还是随时交易以及你所能承受的头寸是多少，只要你能确认这几个问题那么就可以选择出适合于你的交易时间框架
5M-30M 超短线 适合超短交易员随进随出
15M-1H 中长线 适合日内的波段交易者
30M-4H 长线 适合以固定交易时间的长线交易者
1H-日线 超长线 超长线交易者
2、 找到一个能确认新趋势的指标
我们交易目标就是为了能尽可能早的找到新趋势，所以需要一个指标来帮助我们达到目的，而市场当中移动平均线则是最常用的趋势指标，在使用过程中一般至少2条均线，一条长周期，一条短周期，在短周期穿越长周期来进行交易，这是均线交叉的基础，均线交叉确认趋势是最即时，也最简单的趋势确认指标
3、 找到一个可以验证趋势信号的指标，验证趋势指标主要可以过滤掉一些虚假信号
4、 设定出你能承受风险的范围，在创建自己的交易系统时，必须界定你所做每笔单子所能承受的风险，只有这样才能再来谈谈你能赚多少，简而言之，你必须学会资金风险控制管理
5、 界定进出点，在界定你的风险范围后，再来对市场分析，如何利用较少的损失来换取较大的利润的进出点，换而言之即是控制你的成本，同时总结出进出场的规则。
6、 根据以上几点写下你的交易系统，并通过实际市场的运作进行重复交易。
测试你的交易系统
用模拟帐户来进行交易，交易周期最好是两到三个月以上，然后将这些交易记录来进行统计，在此过程中对每一笔交易做出详细的笔记，定期对你的交易记录做一些评估分析，如你的系统每次的亏损都远大于盈利，而连续出现亏损状态，则可判断出是否是一个合格的交易系统。不管你的交易系统怎么样你必须诚实完整的记录，测试过程中你必须放下你的个人感觉，不能凭感觉做单，因为你还未成为大师级别，还没有盘感，刚开始做单的时候必须严格执行系统指令，只有时间一长你才会慢慢的从中寻找到操盘的感觉，交易后记下你的单笔最大亏损，以及平均的风险报酬比例，再看看你的交易利润是否产生于少数几笔的交易，我们都希望单笔能获得最大的利润，平均风险报酬比较理想，而利润分布也比较合理，而并不是完全来自于少数的几笔交易，在此说明一下，做模拟交易时必须连续的交易而不是隔一两天交易一次，只有在连续的交易时你才能更加的熟悉你的交易系统，只要坚持做到两个月以上你就能知道你的系统是否可靠，如果交易记录盈利状况比较良好，那么你就可以选择在真实帐户上进行交易，此时你也就对你的交易系统信心倍增，交易时也就毫不犹豫。（续）请继续关注下期发帖《赢在心态及有效的学习方法》
请勿公开透露联络方式，警告一次---并辔数寒星
一、黄金外汇交易之超级短线稳赚系统分析
黄金外汇交易如何保持短线的高胜算了?那就是建立起一个稳定性非常高的超级短线交易系统，这样最好外汇系统（ikonfx.com/cn/zhwh）才能在最大的程度上确保命中率，最好黄金外汇（ikonfx.com/cn）买卖应该遵循好一种操作的思路，只要思路正确了取得成效也是情理之中的事情。炒黄金外汇先从自己的策略做起，再去对现有的趋势进行分析，接着开始具体的操作，一步步地走下去，千万不要心急。
超级短线的仓位建立分为两种情况，一种就是小仓位的建立：小仓位指的就是用于交易的资金不能超过总自己的百分之三十。此时看十五分钟走势图，价格必须在图形当中的六十均线上方运行，那么才具备了建立黄金外汇交易多头仓位的条件;如果价格跌破了十五分钟图上的六十均线，此时无条件进行清仓，以免后期继续下行，因为这种小周期图上的六十均线表示了一个中期趋势，一旦跌破价格至少会下跌十五分钟以上;另一种就是短线大仓位的建立，指的是使用交易的资金超过了百分之六十以上，此时做多的条件是价格站在60分钟周期图形上 同时也必须站在十五分钟的六十均线之上，因为炒短线对于时间的要求性是非常高的，因此短期均线系统以及短周期的图形都是必须分析参考的。
卖出如何选择了?此时就根据黄金外汇交易走势图的变化，如果价格同时跌破了十五分钟和六十分钟周期图上的六十日均线，那么此时就要卖出保持空仓，如果价格跌破了十五分钟图上的六十均线，但是没有跌破六十分钟上的六十均线，此时就可以保持持仓的状态，但是两个周期图上的六十均线方向必须保持向上，如果向下走就必须清仓。当价格在两个周期图上的六十均线的下方运行，价格朝着六十均线攻击后无果，并且出现了放量长阴线，此时必须卖出，表示价格短期无法走强，那么只有选择下跌了。
黄金外汇交易之炒短线人气，此时的人气可以从市场上的成交量大小方面进行分析，另外也可以从成交量的变化来分析，炒短线要求市场近期的成交量比前期要大三倍以上，这样短线的爆发力度才够强。
超短线买入时机一般都跟看十五分钟和三十分钟周期图来确定买点，当黄金外汇交易价格突破了两个周期图上的六十日均线，而且此时的六十日均线不能往下走，而短期均线系统也必须呈现多头排列的走势。成交量也必须在突破的时候呈现放量走势。这样买入后百分之八十的情况都可以取胜。
二、外汇自动交易系统堪比交易员
外汇自动交易系统堪比交易员
“从今年2、3月正式启用自动交易系统以来，我的实战成果基本符合预期，最好的账户至今盈利20%多，大体跟手动操作相若。6月份以来重大新闻不断，汇市动荡剧烈，客观上提供了自动交易系统较理想的用武之地。”美国华尔街Spark FX外汇投资公司高级外汇交易员吴灏(Allan Wu)近日在接受《第一财经日报》专访时对新上马的自动外汇交易系统表示满意。
时髦的技术前沿阵地
自动交易系统在目前的全球外汇市场上是一个越来越时髦的技术前沿阵地。吴灏在数学和计算机编程领域中都学有专攻，因此他很早就在研发自动交易系统，但由于时机不成熟，一直没有投入实战。
“当时有个朋友把我研发的一个自动交易系统卖给一家基金公司，居然卖了25万美元，那家公司专门收购各种交易系统进行测试和二次开发，并根据其结果和系统的特性投入不同比例的资金操作，有点像‘基金的基金’(FOF)那种操作模式。”
为了感谢吴灏，那位朋友送给他30多个自动交易系统，他随即投入紧张测试，“从中挑选了3~4个。我挑选的重点是那种获利概率和空间都比较大的系统，但它们一般会是暴涨暴跌，下一步我镶嵌入自己编写的缩小回撤率的程序，以提升整个系统的收益风险比。”
在吴灏看来，自动交易系统首先是电脑下单系统，“但不同的是每个Modeling(即交易系统的下单决策模型)包含不同的策略及组合，有点类似于股票中的板块概念”。
吴灏目前常用的Modeling有5个，它们有特定的策略设置，跟踪不同的货币对行情。Modeling也有长线、中线、短线之区别。短线Modeling 有时自动下单非常频繁，有一点小利润或许就会平仓。而长线Modeling则可能下单间隔时间非常长，必须要有一段丰厚的波段差价才会平仓。
这5个Modeling在吴灏看来相当于指定了5个风格不同的外汇交易员实时下单，它们共同组成了吴灏目前使用非常顺手的自动交易系统。“我会根据客户不同的风险承受能力和偏好选择不同的Modeling组合，或者风格激进，或者以保本增值为主。”
克服人脑思维缺陷
吴灏认为自动交易系统一定程度上克服了人脑固有的思维缺陷，“有时候某个交易员会有惯性思路，在市场走势与他吻合时不断赚钱，但市场总是变化的，而且永远是对的，错的只有他自己。一旦思路出现死角，亏钱便随之而来。而自动交易系统相当于提供了多种备选思路，根据市场在每一阶段的不同特征自动调整策略，以达到多样化和对冲风险的目的。三个臭皮匠赛过诸葛亮，何况我聘请的是5个专业级外汇交易员呢？”
5个Modeling同时投入实战，有时候在下单上会出现彼此反向操作的情况。比如一个Modeling着眼于中长线而给某个货币对开了一个多单，另一个Modeling却在相同或差不多的价位获利平仓，甚至于反向开空单。这从自动交易系统整体来看就是对冲、没有利润或降低获利程度。吴灏认为不同的外汇交易员操作理念不同是很正常的事情，某一时点虽然局部有“空耗”现象，但将时间拉长之后市场风险和波动率被相对锁定在一个可以接受的区间之内，不至于离趋势太远。特别是当产生6月份伯南克讲话引起的大行情时，可以进一步锁定利润。
“我编写的一些嵌套程序则致力于缩小回撤率。例如英镑/日元货币对6月26日跌得很厉害，因为它是跟美股同方向走的，美股大跌它自然不能幸免。但那天一个Modeling还开了两手多单，回撤程序在这个单子满足回撤率后自动平仓，而且其他Modeling特别是短线Modeing都判断对了方向，因此当天我还是获得了稳定的收益。”
有时必须人为干预
自动交易系统里面究竟写了点啥？吴灏表示这对于交易员而言相当于黑匣子，究其内涵无非是对均线系统买卖信号的描述以及一些常用技术指标的组合等。很多时候它们将飘忽不定的人脑思维决策固定为模块，以减轻人脑的决策负担，并在人脑不工作时抓住稍纵即逝的机会。
“人为干涉有时候是必须的，比如中长线Modeling进场点有时候就选择得不是太好，一进场就会亏100个点左右，但时间放长了一看已经盈利300多个点了。因此在不同的Modeling同时下单某一个货币对时我一般不会主动干预，而假如一个Modeling频频下单或突然下大单而我又觉得那个进场点不理想的时候，就必须去果断干预。”
吴灏追求的是长期稳定的复利增长，这与华尔街私募外汇基金操盘手徐世维的思路不谋而合。徐世维告诉《第一财经日报》，他使用外汇自动交易系统的结果一般是，有几个月可能小赢，有几个月可能微亏，但如果出现了像6月中旬那样的重大趋势性机会的时候，良好的自动交易系统会忠实地将阶段性利润一分不差地放进你的口袋，而那往往就是半年甚至全年的利润指标。
“所以资金越大越应该采用自动交易系统来分担交易员的劳动量。但如果有人告诉你他的自动交易系统能够像提款机一样每个月从汇市提出5%的利润，那么你多半要仔细思考一下是哪个环节出问题了。”
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